4. Методы прогнозирования на основе построения моделей
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Для чего нужен анализ моделей. Основные задачи, решаемые при помощи моделирования будущего. Основные факторы, которые можно моделировать. Экономические, технологические факторы как основа моделирования.
Экономические модели и их применение для прогнозирования.
Прогнозирование на основе закономерностей развития потребностей
Прогнозирование на основе макроэкономических показателей
Прогнозирование на основе микроэкономических показателей
Прогнозирование на основе закономерностей развития коммерческих услуг
Прогнозирование на основе закономерностей развития технических систем
Прогнозирование на основе анализа сложности.
В этом разделе мы займемся анализом моделей макро, микро и технологического развития с целью получения картин будущего состояния отрасли и нашего собственного предприятия, а также собственно нашего продукта – арматуры в зависимости от изменения показателей модели.
Каждый из факторов СТЭП может быть проанализирован отдельно. И каждый из них поможет внести свой вклад в общую модель будущего. Политические факторы оказывают значительную роль, и их прогнозирование может быть проведено на основе разработки сценарных моделей, принятых в политических исследованиях. Социальными прогнозами занимаются соответствующие организации, как государственные, так и общественные. Наиболее сильное влияние компании испытывают из–за влияния экономических и технологических факторов. Ниже мы рассмотрим их применение для прогнозирования рынка и деятельности копаний.
Основные методы прогнозирования, которые мы будем рассматривать в дальнейшем, это:
– Прогнозирование на основе использования макроэкономических показателей.
– Прогнозирование на основе использования микроэкономических показателей.
– Технологическое прогнозирование.
Кроме того развиваются и новые подходы к прогнозированию, связанные с новым представлением о хаосе и формировании и самоорганизации структур. Мы немного коснемся и этой темы.
4.1. Прогнозирование на основе развития закономерностей развития потребностей
При слове «потребность» к нам в голову приходит известная теория иерархии потребностей Маслоу. В основном она применяется для изучения и прогнозирования индивидуальных потребностей индивидуумов. Для промышленных потребителей, однако, требуется понимание структуры развития потребностей, в большей степени опирающиеся на объективные закономерности развития потребностей, характерные для промышленности. В настоящее время эти подходы только еще разрабатываются. И мы предлагаем Вам познакомиться с последними разработками в области определения закономерностей развития потребностей, выполненных известным специалистом ТРИЗ Петровым В. Материал с некоторыми сокращениями приводится в блок-вставке ниже.
БЛОК ВСТАВКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В представляемых материалах предлагаются разработанные автором законы развития потребностей и методика их использования.
Закономерности развития потребностей подчиняются закону возрастания потребностей. Общая тенденция развития потребностей, описанная Маслоу, идет от удовлетворения примитивных потребностей к удовлетворению интеллектуальных и творческих потребностей.
Удовлетворение потребностей может осуществляться известными и вновь появляющимися функциями. Известные функции могут выполняться существующими системами или вновь созданными системами. Новые функции могут осуществляться применением имеющихся систем по новому назначению или созданием качественно новых систем. Развитие каждого из видов потребностей происходит по определенным законам.
К законам развития потребностей автор относит:
• идеализация потребностей;
• динамизация потребностей;
• согласование потребностей;
• объединение потребностей;
• специализация потребностей.
Идеализация потребностей проводится путем их динамизации, объединения или специализации и последующего согласования.
1. Закон идеализации потребностей
Закон идеализации потребностей предусматривает увеличение количества, улучшение качества потребностей и уменьшение затрат времени и средств на их удовлетворение.
Степень идеализации потребностей можно представить в виде формулы:
Где:
I – степень идеализации потребностей;
Qn – количество потребностей;
Ql – качество потребностей;
a – коэффициент согласования;
C – затраты времени и средств на удовлетворение потребностей;
i – порядковый номер потребности Qn;
j – порядковый номер качества потребности Ql;
k – порядковый номер затраты C.
Идеальная потребность – потребность, которую нет необходимости удовлетворять. Потребность стала ненужной.
Увеличение количества потребностей может осуществляться за счет:
• появления новых потребностей;
• разнообразия имеющихся потребностей, например, за счет специализации потребностей.
Улучшение качества имеющихся и вновь появляющихся потребностей может осуществляться за счет:
1. разработки и использования более прогрессивных средств;
2. изобретения дополнительных средств.
Сокращение затрат времени и средств на удовлетворение потребностей осуществляется путем:
1. одновременного удовлетворения нескольких потребностей;
2. удовлетворения нескольких потребностей путем использования одного средства;
3. удовлетворения новых потребностей за счет имеющихся ресурсов (существующих систем, процессов, услуг и т.д.).
При появлении новых потребностей сначала используют имеющиеся технические средства и технологические процессы. Новые виды услуг первоначально выполняют уже существующие фирмы. На следующем этапе появляются специализированные изделия, процессы и услуги.
2. Закон динамизации потребностей
Закон динамизации потребностей предусматривает изменение потребностей во времени, пространстве, структуре и по условию. Потребности приспосабливаются под определенную местность, группу людей или конкретного человека, удовлетворяются в то время, в том месте и в том виде, в котором это необходимо. Потребности учитывают национальные особенности, специфику рода деятельности, возраста, пола, степени образования, а так же религиозность, время года, время суток и т.д.
3. Закон согласования потребностей
Согласование потребностей может проводиться:
• по самим потребностям (согласование потребностей между собой);
• по параметрам;
• по структуре;
• по условиям;
• в пространстве;
• во времени.
В частности, может быть динамическое согласование.
Не согласованные потребности часто приводят к разочарованиям, конфликтам, разорениям, различным катаклизмам, войнам, экологическим катастрофам и т.п.
Согласование потребностей, в частности, может осуществляться объединением этих потребностей или выделением специальной потребности.
4. Закон объединения потребностей
Объединение производится таким образом, что полезные (необходимые) качества складываются, усиливаются, а вредные взаимно компенсируются или остаются на прежнем уровне.
Объединение происходит нескольким путями:
1. объединение однородных (одинаковых) потребностей;
2. объединение однородных потребностей со сдвинутыми характеристиками;
3. объединение конкурирующих (альтернативных) потребностей;
4. объединение разнородных потребностей;
5. объединение антагонистических (противоположных) потребностей.
5. Закон специализации потребностей
Закон специализации потребностей направлен на выделение одной, более узкой потребности, которая точнее и качественнее удовлетворяет имеющуюся потребность.
Изложенные законы позволяют прогнозировать будущие потребности и тенденции их изменения. Удовлетворение выявленных потребностей приводит к появлению новых товаров и услуг.
4.2. Прогнозирование рынка на основе использования макроэкономических показателей
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Модель взаимодействия СТЭП факторов Фахи-Нарайанана. Государство как регулятор макроэкономических факторов в рыночной экономике.
Источники информации. Модель кругооборота доходов. Составляющие экономической политики РФ. Анализ ВВП.
Проблемы прогнозирования инфляции.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Циклы деловой активности. Сглаживание отрицательных эффектов макроэкономической нестабильности.
Инструменты государственного регулирования экономики – монетарная и фискальная политика государства. Примеры инструментов монетарной и фискальной политики. Блок 1: регулирование при помощи ставки рефинансирования. Блок 2: регулирование при помощи управления ставками таможенных пошлин.
Изменения в экономической политике государства в будущем. Влияние изменений на деятельность арматурных компаний.
Среди методов прогнозирования изменений в экономике видное место занимают методы прогнозирования на основе макроэкономических показателей. Мы рассмотрим возможности их применения к работе арматурной отрасли в отдельности.
Все компании знают, что на их работу значительное влияние оказывает макроэкономическая среда. Хотя отдельной фирме и не под силу изменить большинство макроэкономических факторов, однако каждая фирма могла бы найти способы адекватно реагировать на них.
К таким факторам всегда относились общие тенденции на рынке. Например, если появились предпосылки экономического роста, то можно думать о расширении производства, если меняется законодательство, то следует предусматривать меры по своевременному предупреждению возможных фискальных мер, если появились новые технологии, то пришла пора думать о переоснащении производства и т.п.
Часто средствами анализа макроэкономической среды выступает модель Фахи – Нарайанана, значительно расширяющая известную СТЭП – модель, рис.4.1.
Рис. 4.1. Модель Фахи-Нарайанана
Суть этой модели заключается в том, что разнородные факторы дальнего внешнего окружения до момента достижения долгосрочной цели успеют не просто непосредственно повлиять на деятельность фирм, но и неоднократно воздействовать друг на друга. Поэтому даже те факторы, которые не должны оказать непосредственного влияния на рынок, могут послужить началом для развития процессов в дальнем окружении, которые затем напрямую или косвенно коснутся и вашей фирмы. Факторы, непосредственно влияющие на фирму, обычно легко установить, тогда как выявить факторы косвенного влияния, к которым фирма особенно чувствительна, не просто. Определить степень их влияния и предсказать их поведение, обычно сложно.
Ниже мы рассмотрим некоторые полезные модели и способы прогнозирования для анализа положения фирмы, принимая во внимание в основном макроэкономические факторы (граф «экономические факторы» в модели). Нашей основной задачей будет научиться видеть не только события, но и причины и предпосылки происходящего, а также предвидеть последствия этих событий.
Главными вопросами, на которые мы постараемся найти ответы, будут:
– Какие индикаторы подскажут, что подъем в экономике скоро сменится спадом и как скоро?
– Насколько глубоко проникнет кризис в нашу отрасль?
– Что произойдет со спросом, и какие факторы повлияют на него больше всего?
– Что будет предпринимать правительство и каковы последствия этих действий для нашей отрасли и фирм?
– Какие изменения в связи с общей обстановкой следует ожидать в изменении курса рубля, доллара, евро?
– Какие ближайшие последствия для компаний следует ожидать, например, какие процентные ставки по кредитам будут характерны в ближайшее время и насколько доступными будут кредиты?
Основой такого, достаточно долгосрочного анализа должна стать макроэкономическая информация. Она становится особенно важна в моменты кризисов и спада деловой активности. Все фирмы почувствовали на себе действие циклов деловой активности, особенно в фазе кризиса. Цели на разных фазах цикла различаются. Во время подъема деньги зарабатываются, во время спада необходимо выживать и пытаться сохранить долю рынка. Меняются конкуренты, меняются предпочтения предприятий – потребителей, вложенные инвестиции не учитывали значительных изменений во внешней среде, валютный кредит невозможно выплатить из-за резкого изменения курса рубля, выручка снижается, а издержки остаются на прежнем уровне – все эти вопросы часто связаны с нашими умениями анализировать влияние внешней среды на нашу фирму.
Кризисы происходили, и будут происходить, к сожалению. Несмотря на то, что многие страны уже выработали меры по уменьшению их влияния, однако, фирмы сами должны находить пути снижения давления кризисов на них. Например, часто приходится задумываться о диверсификации своего бизнеса, более полного использования ресурсов, добавления в портфель продукции более кризисоустойчивой продукции.
Как менеджеры, мы должны распознавать слабые сигналы рынка, и строить свои решения на базе динамики общего макроэкономического фона. Такие вопросы как: запускать ли новые инвестиционные проекты, брать ли кредиты в валюте, выходить ли на IPO и др., основываются на прогнозах макроэкономических процессов и возможного входа в полосу нестабильности.
Действия государства по снижению экономической нестабильности являются одним из главных индикаторов, способных показать истинное положение деловой активности в стране. В распоряжении государства имеется большой набор инструментов, которыми она сглаживает неприятные сюрпризы рынка или способствует росту деловой активности. Однако каждый шаг в стабилизации сопровождается побочными эффектами. Девальвация рубля делает экспортеров более конкурентоспособными, позволяет не растрачивать валютные резервы на поддержание рубля. Однако удорожание импорта ограничивает доступ населения к импортным товарам, рублевые сбережения обесцениваются, ставки по кредитам растут, ограничивая возможности предприятий по расширению бизнеса, поддержанию складов, инвестиционной деятельности.
Государство не всегда успевает принять решения вовремя, и регуляторы также имеют свой лаг во времени. С трибун может говориться одно, политические силы могут или затормаживать процесс, например, тормозить принятие законопроектов в Думе, всегда возможны перекосы. Так, если стране необходимы деньги, то лозунгом станет помощь экспортерам, системообразующим предприятиям, крупным банкам. Однако при этом почти всегда появляется «страдающая» сторона, интересы которой не учтены.
В зависимости от цикла деловой активности разрывы в требованиях могут быть чрезвычайно велики, и у государства не хватит сил и средств для регулирования интересов всех заинтересованных сторон. Возникают разрывы между интересами крупного и мелкого бизнеса, отечественными производителями и потребителями импортных товаров, кредиторами и заемщиками, спекулянтами и инвесторами и т.п. Определение роли государства в этих процессах позволит увидеть степень напряженности и спрогнозировать дальнейшее развитие событий.
ИСТОЧНИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Немаловажную роль в понимании макроэкономических процессов, которые могут оказать влияние на деятельность фирмы, оказывает наличие и доступность источников информации. Нет информации – нет исследования. Изучая информацию, мы стремимся найти сигналы, а затем и построить картину происходящего. Это даст возможность спрогнозировать сценарии дальнейшего развития событий. Полезные источники макроэкономической информации РФ приведены в табл.4.1.
Следует отметить, что Российская рыночная экономика достаточно молода, и для сравнения полезно пользоваться базами данных и фондовыми индексами стран со сложившейся рыночной экономикой.
МОДЕЛЬ КРУГООБОРОТА ДОХОДОВ
Для анализа и далее прогнозирования макроэкономических процессов принято рассматривать финансовые потоки на основе модели кругооборота доходов, рис.4.2.
Рис.4.2. Модель кругооборота доходов в РФ, влияющая на работу арматурных компаний
Модель хорошо демонстрирует причинно-следственные связи между участниками процесса. Стрелками показаны финансовые потоки между различными экономическими агентами и отдельно выделены области наиболее крупных участников (доходы и расходы домохозяйств, фирм и государства).
Модель показывает и важные количественные зависимости. Так, сколько денег потратили покупатели, столько же получили и продавцы, сколько денег получили фирмы – столько же дальше двинется к другим экономическим агентам – поставщикам, импортерам, государству, банкам, акционерам.
Основными финансовыми потоками являются поток от фирм к домохозяйствам и от домохозяйств к фирмам. Основной финансовый поток от фирм к домохозяйствам связан с платой за использование труда, земли и других факторов производства. Эти ресурсы фирмы приобретают у домашних хозяйств, и семейные бюджеты в масштабе всей страны пополняются именно этими доходами. От домохозяйств к фирмам основной финансовый поток связан с приобретением товаров и услуг.
К домохозяйствам, если мы хотим транслировать эти положения для целей анализа арматурной отрасли, могут относиться предприятия – потребители арматуры, если это промышленные потребители, или обычные домохозяйства, если мы говорим о рынке сантехнической арматуры.
Государство в модели занимает центральное место, обеспечивающую связь и регулирование деятельности и фирм и домохозяйств. Под ним понимаются все уровни власти, чей бюджет пополняется налоговыми поступлениями, и предполагается, что все налоги в бюджет уплачиваются домохозяйствами.
Для арматурного рынка важно также знать деятельность зарубежных экономических агентов, например, поставщиков импортной арматуры. Они входят в часть модели, называемую чистым экспортом. Для простоты разница между экспортом и импортом обозначена как «чистый экспорт». Также модель, хотя и упрощенно, но показывает данные по государственному долгу (G>T), зависимость от иностранных инвесторов (S Задание Рассмотрите по модели кругооборота доходов, куда попадают средства, выплачиваемые фирме, в частности, персоналу. Конечно же, средства в виде заработной платы попадут в категорию «домохозяйства». В соответствии с моделью в стабильной экономике должно выполняться условие макроэкономического равновесия. Тогда совокупность расходов и доходов в экономике, определится уравнением: где в левой части записаны финансовые поступления в экономику, а в правой – изъятия из нее. Чтобы лучше понять действие модели, давайте закрепим ее на рабочем примере. Задание Рассмотрите, как влияет вступление в ВТО на разные секторы арматурной отрасли. Сравните свой прогноз с оценками из примера, показанного ниже. Таким образом, модель кругооборота доходов позволяет наглядно и в достаточно простом виде показать последовательность развития событий и их взаимосвязь в конкретных условиях. Возьмем один из наиболее важных показателей бюджета, в частности, долю поступлений от экспорта энергоносителей, и рассмотрим, как изменение их доли может повлиять на работу арматурных компаний. Задание Воспользуйтесь схемой кругооборота доходов и условием равновесия экономики и опишите возможный сценарий развития событий для экономики РФ, как страны – экспортера энергоносителей при резком снижении цены на нефть на мировом рынке. Что будет основой для стабилизационной политики государства? Какие побочные эффекты ожидаются? Просчитаем, какое влияние на работу арматурной фирмы, в части привлекательности экономического фона страны, окажет снижение мировых цен на топливно-энергетические товары (нефть, газ, продукты нефтепереработки и пр.). Будем считать все остальные показатели неизменными. Формула для определения ВВП. Перегруппируем слагаемые, оставив в скобках то, что мы считаем неизменным: Из данных по экспорту за 2008 г. известно, что стоимость части экспорта, которая соответствует топливно-энергетическому сектору экономики, составляет 68,6% от всего экспорта (X). Примем, что эта доля падает на 30%. Тогда: ВВП2-ВВП1=Х2-Х1=-0,3х0,686хХ1 По данным 2008 года величина Х1 в 2008 году составила 470,8 млрд. Долл., значит: ВВП2-ВВП1=-96,9 млрд. Долл. Учитывая, что это повлияет на ВВП, а через него через потребительскую активность покупателей арматуры, рассчитаем собственно какая часть ВВП1 будет потеряна. По данным за 2008 г. чистый экспорт составлял 8,8% от ВВП РФ и был равен 179,3 млрд. Долл., тогда 96,9 млрд. Долл. составят: 8,8%х96,9\179,3=4,8% от ВВП Таким образом, 30% снижение цен на топливно-энергетическую составляющую экспорта уменьшает ВВП РФ на 4,8% или 96,7 млрд. Долл. Эти цифры можно использовать для анализа возможностей и угроз для компаний и общего расчета чувствительности рынка РФ по отраслям. В частности, собственно для ТЭК компании могут рассчитывать текущую привлекательность отрасли на основе долгосрочных прогнозов экспортных цен.
