Критерии силы тренда
Теперь давайте научимся оценивать перспективы тренда из его внешнего вида.
Сравнение по крутизне сегментов.
Итак, крутизна движения говорит нам о вере толпы во что-то. Поэтому давайте сравнивать тренд по крутизне его элементов.
В тренде у нас есть череда трендовых ходов и откатов. Давайте в этой череде и сравнивать крутизну движения. Чтобы говорить о конкретных вещах, строим отрезки от минимума до максимума, и будем говорить о крутизне этих отрезков. Ведь на реальном графике есть и шум колебаний, и неравномерность наклона.
Итак, если новый сегмент тренда стал круче, идет ускорение. И наоборот. Если новый сегмент тренда более пологий, то идет ослабление тренда.
Кроме сравнения трендовых ходов, можно сравнивать и крутизну откатов или трендовый ход – откат.
Можно даже сравнивать крутизну сегментов внутри бокового рынка и гадать о перспективах выхода из боковика.
Сравнение по ценовому ходу
Теперь можно сравнить график по достижению целей. Точнее по тому, сколько цена прошла в пунктах.
Это пример утрирован, потому что угол наклона одинаков. В реальности все многообразнее. Если же ход по цене стал больше, то естественно его оценивать, как ускорение тренда.
Сравнение по гладкости/лохматости
В принципе, мы этот принцип уже применяли, когда сравнивали ширину колебаний с углом наклона графика. Только теперь мы будем сравнивать не поведение внутри трендового хода, а как оно изменяется от одного трендового хода к другому. Поэтому я предлагаю посмотреть на тройной рисунок внизу.
Средний рисунок сделан специально для эталона в сравнении. В нем и угол наклона трендовых ходов, и ценовые ходы я постарался сделать одинаковыми, чтобы утрировать нужное мне различие.
Верхний рисунок отличается от среднего именно большим количеством разворотов в последнем росте. Сохранение угла наклона роста и достигнутый ход по цене не говорят об ослаблении роста, а вот увеличение разворотов во время роста говорит о том, что толпа трейдеров стала постоянно сомневаться в продолжении роста. Получается, что хозяину рынка требовалось прикладывать ресурсы, чтобы дотянуть график до нужных целей. Разумеется, это можно оценивать, как ослабление тренда.
Нижний рисунок прямо противоположный по смыслу. Первый рост требовал от хозяина рынка усилий, чтобы достичь нужных целей, а вот во втором уже толпа сама все сделала. Получается, что это было ускорение тренда.
Тут еще стоит побольше обсудить, что такое «лохматость» и ее разные степени. Лохматость ведь тоже бывает сильнее или слабее.
Предлагаю такую классификацию лохматости из трех степеней:
Лохматость структурная, когда в движении можно видеть тренд меньшего масштаба с его откатами и трендовыми ходами.
Лохматость цветовая, когда свечки с цветом по движению периодически меняются на маленькие свечки с цветом против движения.
Лохматость бородой. Это случай, когда тени свечей становятся настолько больше тела, что это бросается в глаза
Естественно, самой сильной степенью лохматости будет структурная, а самой слабой – лохматость бородой.
Сравнение углов наклона трендовых линий
Мы уже использовали эту оценку в самом начале определения тренда, но неплохо будет напомнить этот критерий еще раз в ряду остальных.
Что-то напоминать уже излишне, все было оговорено раньше. Стоит добавить только одно очень важное замечание. Есть много «Гуру», которые предлагают в качестве стратегий для сделок критерий пробоя линии тренда. Вот вам наглядный пример, когда эта стратегия просто будет сеятелем убытков. А тренды в реальности очень часто и ускоряются, и замедляются. А когда тренд замедляется, то идет пробой линии тренда. И очень редко после этого пробоя откат уходит далеко для достойной прибыли по сделке. И в итоге получаем, что пробой линии тренда на ослабляющихся трендах дает убыточные сделки.
Сравнение степеней отката
Еще один вариант сравнения может быть на сравнении, как далеко ушел новый откат против тренда. Измеряем пропорцию отката от трендового хода. Может показаться, что это полный аналог углов наклона линий тренда, однако, если размеры трендовых ходов не равны, то степень отката может и отличаться от углов наклона трендовых линий.
Получается, что мы имеем три критерия сравнения, где участвуют только трендовые ходы, и еще два, где нужны уже и последние откаты.