Энциклопедия финансового риск-менеджмента - читать онлайн или скачать fb2
Информация о книге «Энциклопедия финансового риск-менеджмента»
- Начало книги
- К читателям
- Предисловие
- Введение
- Понятие риска. Основные виды рисков в финансовой сфере
- Способы управления рисками
- О книге
- Изменения во втором издании
- Изменения в четвертом издании
- I. Количественный анализ В. Е. Барбаумов
- 1.1. Введение
- 1.2. Будущая стоимость денежного потока
- 1.3. Приведенная стоимость денежного потока
- 1.4. Внутренняя доходность финансовых инструментов
- 1.5. Котируемая цена купонных облигаций
- 1.6. Цена купонных облигаций
- 1.7. Оценка доходности облигаций
- 1.7.1. Текущая доходность
- 1.7.2. Доходность к погашению
- 1.7.3. Доходность к отзыву
- 1.7.4. Доходность к продаже
- 1.7.5. Маржа дисконтирования
- 1.8. Оценка доходности портфелей облигаций
- 1.8.1. Средневзвешенная доходность портфеля облигаций
- 1.8.2. Внутренняя доходность портфеля облигаций
- 1.9. Кривые рыночных доходностей
- 1.10. Предполагаемые форвардные ставки
- 1.11. Относительное изменение цены купонной облигации
- 1.12. Цена базисного пункта
- 1.13. Дюрация финансовых инструментов
- 1.14. Модифицированная дюрация портфеля облигаций
- 1.15. Приложения дюрации
- 1.15.1. Обмен облигаций
- 1.15.2. Иммунизация портфеля облигаций
- 1.16. Выпуклость финансовых инструментов
- 1.17. Выпуклость портфеля облигаций
- 1.18. Множества. Операции над множествами
- 1.19. Вероятностное пространство
- 1.20. Дискретные случайные величины
- 1.21. Непрерывные случайные величины
- 1.22. Важнейшие виды распределений случайных величин
- 1.22.1. Биномиальное распределение
- 1.22.2. Распределение Пуассона
- 1.22.3. Нормальное распределение
- 1.22.4. Логарифмически нормальное (логнормальное) распределение
- 1.22.5. Распределение х 2 ( хи-квадрат)
- 1.22.6. Распределение Стьюдента
- 1.22.7. Гамма-распределение
- 1.22.8. Бета-распределение
- 1.22.9. Двумерное нормальное распределение
- 1.23. Расчет волатильности финансовых показателей на основе исторических данных
- 1.24. Элементы регрессионного анализа
- 1.25. Метод Монте-Карло
- 1.26. Случайные процессы и их основные характеристики
- 1.27. Важнейшие виды случайных процессов
- 1.27.1. Случайное блуждание
- 1.27.2. Биномиальная модель
- 1.27.3. Винеровский случайный процесс
- 1.28. Понятие о стохастических дифференциальных уравнениях
- 1.29. Основы теории экстремальных значений
- Литература
- II. Производные финансовые инструменты В. Е. Барбаумов
- 2.1. Введение
- 2.2. Форвардные контракты и их основные характеристики
- 2.3. Форвардная цена финансовых активов
- 2.3.1. Форвардная цена активов, не приносящих доходов
- 2.3.2. Форвардная цена активов, приносящих известные доходы
- 2.3.3. Форвардная цена активов, обладающих постоянной дивидендной доходностью
- 2.4. Форвардная цена товаров
- 2.5. Фьючерсные контракты
- 2.6. Фьючерсные и форвардные цены активов
- 2.7. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках
- 2.8. Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
- 2.9. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки
- 2.10. Фьючерсные контракты на казначейские облигации
- Финал
- Примечания
Информация о fb2 файле книги
Аннотация
Эта книга – первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г.
Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
Читать книгу «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» онлайн или скачать бесплатно в формате fb2
У всех посетителей бесплатной электронной библиотеки фб2.рф есть выбор, в каком виде читать книгу «Энциклопедия финансового риск-менеджмента». Книгу можно скачать бесплатно и без регистрации на своё устройство в виде файла удобного формата fb2, который поддерживается всеми современными читалками для Android и IOS. Таким образом, скачав книгу fb2, вы сможете читать её полную версию в привычном вам приложении.
Другой вариант, который доступен посетителям библиотеки - читать книгу «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» онлайн бесплатно полную версию прямо в читалке на сайте. Наша читалка предлагает два режима чтения - ночной и дневной, оба предназначены для максимального комфорта глаз в разное время суток. В случае чтения книги «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» онлайн, вам не нужно стороннее приложение, нет необходимости тратить время на его настройку, вы сразу можете приступить к чтению, не уходя из нашей электронной библиотеки.
На этой странице вы можете ознакомиться с описанием книги «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» в жанре инновации в бизнесе. Книга издаётся на русском языке и была добавлена в библиотеку 27.08.2019. Начать читать книгу бесплатно онлайн вы можете по этой ссылке, а скачать книгу в формате fb2 можно тут.