Тесты по эконометрике. 2


Тест 1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:


1) зависит от числа


2) зависит от времени проведения


3) зависит от номера


4) одинакова для всех


5) не зависит от времени проведения


Тест 2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =


1) 1 1 2 2 b x − b x


2) 1 1 2 2 y + b x + b x


3) 1 1 2 2 y + b x − b x


4) 1 1 2 2 y − b x − b x


5) 1 1 2 2 y −b x + b x


Тест 3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:


1) левее расположена


2) уже


3) шире


4) правее расположена


5) неизменна


Тест 4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:


1) направление изменения, происходящего


2) трендовые изменения


3) изменение числа потребителей


4) численную величину изменения, происходящего


5) циклические изменения


Тест 5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:


1) ряд значений от 0 до 1


2) только отрицательные значения


3) только два значения 0 или 1


4) только положительные значения


5) случайные


Тест 6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:


1) n


2) n2


3) n3


4) n4


Тест 7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:


1) степень влияния


2) случайность


3) уровень независимости


4) непостоянство


5) цикличность


Тест 8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:


1) выборочная корреляция


2) разность


3) сумма


4) теоретическая корреляция


5) произведение


Тест 9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):


1) DW > d2


2) DW < d1


3) d1 < DW< d2


4) DW = 0


5) DW ≠ 0


Тест 10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈


1) 1


2) -1


3) 2


4) 0


5) -2


Тест 11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:


1) подвержена сезонным колебаниям


2) является качественной по своему характеру


3) трудноизмерима


4) имеет трендовую составляющую


5) случайная


Тест 12. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:


1) временной


2) замещающей


3) лаговой


4) лишней


5) сезонной


Тест 13. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

Загрузка...