Тест 1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех
5) не зависит от времени проведения
Тест 2. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =
1) 1 1 2 2 b x − b x
2) 1 1 2 2 y + b x + b x
3) 1 1 2 2 y + b x − b x
4) 1 1 2 2 y − b x − b x
5) 1 1 2 2 y −b x + b x
Тест 3. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
1) левее расположена
2) уже
3) шире
4) правее расположена
5) неизменна
Тест 4. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:
1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4) численную величину изменения, происходящего
5) циклические изменения
Тест 5. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения
5) случайные
Тест 6. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:
1) n
2) n2
3) n3
4) n4
Тест 7. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
5) цикличность
Тест 8. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
5) произведение
Тест 9. К зоне неопределенности в тесте Дарбина -Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1 < DW< d2
4) DW = 0
5) DW ≠ 0
Тест 10. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1) 1
2) -1
3) 2
4) 0
5) -2
Тест 11. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
5) случайная
Тест 12. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) лишней
5) сезонной
Тест 13. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений: