Фрактальный анализ финансовых рынков, Интернет-Трейдинг, М:2004 г.
Оберлехнер Т. (Oberlechner, T). и Хокинг, С. (Hocking, S.) (1997)
Oberlechner, T. (Оберлехнер, Т.) (2003)
В личном общении.
Оптимизация среднего отклонения определяет, как инвесторы должны комбинировать различные финансовые активы для получения наиболее высокого дохода при заданном уровне риска (измеряемом волатильностью). Группа всех оптимальных портфелей называется эффективной границей.
Примеры подобных внутренних команд (также называемые «эвристикой») и «эффекты обрамления» (в которых способ представления или восприятия ситуации, а не ее объективное содержание, оказывают влияние на решения) обсуждаются в Главе 2, «Психология торговых решений».
Речь в Американском институте предпринимательства 5 декабря 1996 года.
Для того, чтобы изучить более подробное сравнение неоклассического экономического и психологического подходов к принятию решений, см. Андерсона (Anderson) и Голдсмита (Goldsmith)67.