Дельта
Под каждым следом (место может меняться в зависимости от используемого программного обеспечения) есть число, которое является либо зеленым, либо красным.
Зеленый цвет (положительный) – это когда больший объем исполняется по Аск (во всем диапазоне).
КРАСНЫЙ (отрицательный) – когда больший объем исполняется по Бид (во всем объеме).
Это, по сути, говорит вам о том, кто сильнее в данном фьючерсе – покупатели или продавцы. Растущие следы имеют положительную дельту (ЗЕЛЕНЫЙ). Снижающиеся следы обычно имеют отрицательную дельту (КРАСНЫЙ). Это справедливо в основном для движущихся рынков.
Если происходит ротация, то здесь нельзя так сильно полагаться на этот показатель. Причина в том, что во время ротации крупные учреждения обычно вступают в торговлю как рыночными, так и отложенными ордерами. Они комбинируют эти два типа ордеров, пытаясь скрыть свои истинные намерения.
Что должно привлечь ваше внимание, так это когда вы видите растущий след с отрицательной дельтой или снижаюийся след с положительной дельтой.
Растущий след с отрицательной дельтой говорит вам следующее: Цена растет, но продавцы входят в короткие позиции, и они сильнее покупателей.
Снижающийся след с положительной дельтой говорит следующее: Цена падает, но покупатели входят в свои длинные позиции, и они сильнее продавцов.
Оба эти сценария являются предупреждением о возможном развороте цены (развороты цены следуют за дельтой).
Приведу пример сделки, которую я совершил пару дней назад по фьючерсам на евро:
1. Я определил сильный уровень сопротивления на паре EUR/USD с помощью профиля объема. Я опубликовал этот уровень сопротивления неделю назад на своем сайте.
2. Я ждал почти неделю, пока цена достигнет этого уровня сопротивления.
3. Когда это произошло, в течение всего дня наблюдался сильный восходящий тренд. Было бы рискованно входить в короткую сделку от сопротивления против этого сильного восходящего тренда. По этой причине я использовал свою программу потока ордеров, чтобы точно определить, когда вокруг этого сопротивления начали появляться продавцы.
4. В потоке ордеров я посмотрел на инструмент 6E 12-20, который является фьючерсом на EUR. Он на 100% коррелирует с парой EUR/USD (Форекс), на которой я размещаю свои трейды. Причина, по которой я смотрел на фьючерсы, заключалась в том, что мне нужно было видеть отдельные объемы Бид х Аск и Дельту (которую Форекс не показывает).
5. Когда цена достигла сопротивления на основе объема, между ценой и дельтой возникло значительное расхождение. Цена росла, а дельта падала! Это означало, что, хотя цена росла, сильные и агрессивные продавцы входили в рынок все больше и больше! Это одно из моих любимых торговых подтверждений, поэтому я вскочил в короткую позицию.
6. Я довольно легко взял тейк-профит в 10 пунктов. Я не хотел пытаться взять больше, потому что евро находился в сильном восходящем тренде. Торговать в короткие позиции против сильного восходящего тренда рискованно, поэтому лучше было взять меньшую прибыль и выйти из сделки.
Вот что я увидел, когда вошел в короткую сделку (цена растет, дельта отрицательная).
* КСТАТИ. На этом рисунке показаны следы с общим объемом (сумма Бид + Аск).
Такова была реакция:
В этой сделке было еще кое-что, о чем я не буду упоминать для простоты. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на расхождении между растущей ценой и падающей дельтой. Именно это и предсказало разворот цены.