Фейгенберг И. М., Иванников В. А. Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям. М.: Изд-во МГУ, 1978.
Марковской (по имени математика А. А. Маркова) называют такую случайную последовательность, составленную из элементов А, В…, К, в которой имеется зависимость между элементами. Эта зависимость выражается в том, что элемент D определяет вероятность P(E/D) того, что следующим в последовательности будет Е. Величина P(E/D) называется переходной вероятностью или условной вероятностью того, что при условии появления элемента (или возникновения события) D последует Е.