Пособие предназначено для подготовки студентов экономических Вузов и содержит основные элементы:
• Модели и алгоритмы построения инвестиционных портфелей;
• Моделирование рисковых ситуаций;
• Модели и методы прогнозирования финансовых временных рядов;
• Методы оценки инвестиционных проектов
Первая глава учебного пособия посвящена финансовым инвестициям. Инвестирование в финансовые активы – процесс, связанный с вероятностным риском. Выбор правильного механизма инвестирования является одной из довольно сложных задач любого инвестора, требующий детального анализа и проработки всей доступной информации. Ни один инвестор точно не знает оправдаются ли его ожидания в отношении доходности по той или иной акции, но при этом ему нужно выстроить свою стратегию таким образом, чтобы максимально ликвидировать ущерб. Создание универсального механизма инвестирования могло бы облегчить деятельность многих инвесторов, однако его не существует и построить единую модель, охватывающую все факторы, на сегодня кажется невозможным.
Во второй главе отдельное внимание уделяется оценке риска активов и построению модели кризисного индикатора. В третьей главе рассматриваются модели и методы прогнозирования финансовых временных рядов. В четвертой главе описываются методы оценки инвестиционных проектов.